승률70%해외선물 투자자와 승률40%해외선물 투자자 누가 살아남을까?

저는 해외선물 트레이딩을 주로 합니다.

예전에는 물론 주식도 했고 국내 선물, 옵션 도 했었죠.

 

해외선물을 오래하다보면

나중에는 국내시장은 그저 글로벌에서 10 위권 전후의 작은 시장중에

하나일 뿐이라는 생각이 자주 듭니다.

 

 

 

 

해외선물을 하다가 한가지 알게된 사실이 있는데

미국,유럽,아시아[일본,한국,중국] 에 있는 해외선물 트레이더들은

하루만 놓고보면 거의 제로섬이라 잃은 잃은 사람 반, 돈을 번사람 반 인데요.

 

기간을 한달로 늘리면 예를들어 40% 정도 트레이더는 돈을 벌었고

60% 는 돈을 잃게되구요. 

 

 

 

기간을 3 년쯤으로 길게 늘리면

역시 1000 명에 서너명이 돈을 벌고 나머지는 돈을 잃게된다고 합니다.

 

결국 긴 기간에 걸쳐 돈을 버는 사람은 거의 없다는 것이죠.

 

그리고 또 하나 재미있는 사실은

 

돈을 잃는 그러니까 99.9 % 의 트레이더들

즉, 거의 모든 트레이더들이겠죠.

거의 모든 트레이더들의 평균 승률이 69% 라고 합니다.

 

즉, 대략 70% 승률을 가지고 있는 것 입니다.

 

 

 

  

 

 

70% 승률을 가지고 있는 대부분의 개미들이

모두 결국 돈을 잃게 된다는 뜻 입니다.

 

그런데 돈을 버는 1000 명에 3 명은

승률이 평균 37% 정도라고 합니다.

 

그냥 대략 40% 승율을 낸다는 것이죠.

% 물론 그대신 손익비가 손실 1 : 수익 3  정도로 크겠죠.

 

물론 간혹 고승률로 수익을 꾸준히 내는 트레이더도 있다고 합니다.

 

 

재미있는 사실은

승률 70% 를 가지고 있는 대부분의 개미트레이더들은

일자별로도 수익을 꾸준히 내는데 결국 큰 거 한방에 계좌가 무너진다고 합니다.

 

즉, 100 달러 씩 매일 벌다가

하루에 실수나 마인드 꼬이거나 손절안하고 물타고 버티거나해서

하루만에 1200 달러를 날리는 그런 경우가 하나의 예 입니다.

 

 

 

  

그래서 승률 70% 를 가지고 있는

전형적 잃는 트레이더의 3 년치 거래 수천번에 대해서

손익 분포를 그래프로 분포도를 그려보면

적은 수익 쪽에 잔뜩 몰려있고 큰 수익은 거의 전멸이고

매우 큰 손실은 적긴 적지만 그다지 적다고 볼 수 없을 빈도수로 펑펑 터진다고 합니다.

 

그래서 고정관념을 버리셔야될것이

승률이 높은데 큰 대박 수익은 별로 없고

가끔 실수로 대박 손실은 그런데로 나온다면

자신이 전형적인 잃는 개미가 아닌가

생각해봐야 한다는 점 입니다.

 

 

 

 

그리고 또 하나 재미있는 사실은

 

어떤 트레이더가

RSI 라는 기법을 사용해서 트레이딩을 하는데

손익비가 1.0 보다 작게해서 손실이 났다라고 한다면

똑 같은 기법을 남에게 주고 대신 손익비만 1.5 정도로 고쳤더니

수익이 난다는 것 입니다.

 

이것은 실험을 한 것인데요.

 

같은 기법으로 수익이 안나던 트레이더가

진입 기법은 그대로 쓰고 청산에서 수익 날 경우 좀 더 길게 보유하는 습관을

들여서 손익비를 원래 1.0 이던 것을 1.5 로 약간 늘렸더니

수익이 나고 계좌가 몇 년이고 갈 수록 불어나더라는 것 입니다.

 

 

 

 

결국 이것은 손실은 짧게 무조건 끊고

수익은 좀 더 길게 가져가는 일종의 자금 매니지먼트 능력인데요.

 

그런 훈련을 거치면서

승률은 약간 더 떨어지지만 더 긴 기간으로 길게 봤을때

계좌는 계속 불어난다는 것 입니다.

 

 

 

 

결론은

 

대부분 잃는 트레이더들은 대부분 승률이 70% 로 높다.

돈 버는 트레이더들은 승률이 40% 약간 안되는 정도로 낮은 대신 손익비가 1.5 ~ 3.0 이다.

 

같은 기법으로 진입해도

손절 꼭 준수하고 수익은 약간 더 길게 끌고가는 방법만으로도

마이너스 계좌가 수익 계좌로 바뀐다.

 

이렇게 요약될 수 가 있겠네요.

 

 

 

 

http://kospidoctor.net/