스프레드거래의 핵심 - 두선물간의 가격변동으로 얻는수익투자기법

스프레드거래의 핵심 

두선물간의 가격변동으로 얻는수익투자기법

여러 선물거래방법 중 오늘은 스프레드 거래에 대해 이야기 해보겠습니다.

나머지 선물거래 유형은 요 포스팅을 참고해주세요.^^ 

 

어찌되었든 오늘은 선물거래 유형 네가지 중 스프레드거래에 대해서만

집중적으로 파보겠습니다. 

여러분은 스프레드거래를 무엇이라고 알고 계십니까?

일단 용어 설명을 나열하자면 "거래에서 선물이나 상이한 선물간에

동시에 매입가격과 매도계약을 체결함으로써 선물간의 가격차를 목적하는 거래유형"

이라고 합니다. 이해되시나요?

음..개념을 아시는 분들은 이해가 되실테지만 개념이해가 되지 않으신 분들은

저렇게 설명이 되었다면..이해가 어려우실 수 있을 것 같습니다.

 

스프레드거래의 핵심은 두 선물간의 상대적인 가격변동으로 생기는 수익을 얻는 투자기법입니다.

예를들어서 선물을 매수했다면 다른 선물은 매도하는 포지션을 취함으로서

선물의 절대적인 가격에서 이익을 보는 것과는 다릅니다.

 

따라서 스프레드거래에 활용되는 선물은 가격 움직임이 서로 비슷한 상품을 선택해야 합니다.

 

스프레드거래에 가장 많이 이용되는 방식은 같은 선물상품에 결제월만 다른 선물을 매매하는 것입니다.

즉! 싼 선물은 매수하고 비싼 선물은 매도하여 차익을 보는 것이지요.

스프레드거래의 가장 기본 거래기법입니다.

선물 만기일이 돌아오면 투자자는 청산할 것인지 혹은 롤오버 시킬 것인지를 결정합니다.

보통 스프레드 차이가 크면 롤오버 되는 수량이 많아지고​

차이가 적을 경우에는 포지션 청산의 수량이 더 많아지게 됩니다.

 

스프레드거래에 대해 가장 기본적인 개념 이해는 '상대성' 입니다.

상대성을 얼마나 잘 이해하고 파악하느냐에 따라 스프레드거래 방법으로

시장의 승자가 될 수도 혹은 잡아먹힌 약자가 될 수도 있을 것입니다.