아직까지 우리나라 선물시장에서는 깨지지 않는 파생전략

이상하게도 국내에서는 시스템 트레이딩에 대한 서적이 충분히 발행되지 않는 것 같습니다.

최근 저와 쪽지를 주고 받는 몇분께 선물 트레이딩을 시작하는 단계에서는 시스템 트레이딩을 공부해보실 것을 권유드렸는데, 막상 어떤 책으로 공부를 해야 하는지에 대한 질문을 받고는 마땅한 서적을 추천드리지 못하고 있는 실정입니다.

 

결국 현재로서는 시스템 트레이딩을 지원하는 증권사에서 시행하는 교육 프로그램에 참여하거나 스스로 알고리즘을 작성하고 시뮬레이션을 해보는 방법 밖에는 없는 듯 합니다.

 

선물거래에서 제가 즐겨 사용했었고 아주 클래시컬하면서도 아직까지 우리나라 선물시장에서는 깨지지 않는 전략이 있어 알려드릴까 합니다.

 

제도권 파생상품 딜러라면 모두 아실 고전 파생전략입니다. 이름하여 돈쳔 채널 돌파 시스템(Donchian channel breakout system)인데, 원전 그대로의 전략은 4주 신고가를 달성하면 매수, 신저가를 달성하면 매도하는 것입니다.

 

제가 소개드릴 것은 여기에 200MA를 필터로 사용하여 일봉차트에서 최적화시켜 23일 채널을 사용한 것으로, 국내 선물시장에서 아직까지 꾸준한 수익을 내어주고 있습니다.

 

매수 진입 조건 : 종가 > 200MA

매도 진입 조건 : 종가 < 200MA

매수 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 상단을 상향 교차

매수 청산 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 하단을 하향 교차

매도 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 하단을 하향 교차

매도 청산 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 상단을 상향 교차

 

아래는 시뮬레이션 결과입니다.

 

선물은 레버리지 상품이기 때문에 느슨한 매매전략으로는 쪽박을 차게 됩니다.

기계적이고 타이트한 매매신호를 준수하는 것이 롱런의 비결이 아닐까요?

 

고백하자면, 본 파생전략은 제가 현역 시절 동생들과 함께 시스템 1이라고 이름 붙이고 즐겨 사용했던 전략입니다.

아직까지 국내에서는 파괴되지 않고 있네요. 클래시컬한 파생전략임에도 아직 많은 사람들이 사용하지 않고 있어서일까요?

 

한 가지 더..

상기 파생전략은 제가 스승님께 처음 선물 거래를 배우면서 가장 먼저 배운 기초 전략입니다.

그 다음 수많은 전략을 전전했지만, 마지막까지 제가 애용했던 전략이 바로 위의 전략입니다.

뭔가 시사점이 있지 않나요?

저한테는 많은 것을 시사해줍니다.

단순한게 최고라는 겁니다.

 

그리고, 추세추종 매매자에게 있어 휩쏘는 사업 비용입니다.

저 또한 10년의 전업 기간 동안 이것을 피하려고 온갖 용을 다 써봤지만(그리고 시스템 전략 개발을 본업으로 하고 있는 현재도 계속 연구 중이긴 하지만), 줄일 수는 있어도 완전히 피할 수는 없었습니다.

게다가 휩쏘를 피하려고 하다 보면 그 대가로 추세를 놓치는 일이 빈번히 있습니다.

 

시간이 지나면서 저는 사업비용을 지불하고서라도 큰 시세는 먹는 것이 장기적으로 이득이라는 단순한 진리를 깨달으면서, 모든 추세발생단서에는 일단 뛰어들고 봐야 한다고 생각하게 되었습니다.

 

여러분도 주식세계에 몸담은 이상 앞으로 기나긴 여정을 하게 되겠죠. 이미 오랜 여정을 하여 자신만의 생각을 정립한 선배님들도 계실테구요. 단순한 것이 최고라는 깨달음은 오랜 세월과 피나는 노력 끝에 불현듯 갑자기 찾아오는 것 같습니다. 10년지기 트레이더로 이제는 은퇴한 놈이 맨날 어줍잖은 훈수를 두는 것이 아니꼬운 분들도 계실테지만.. 초보 투자자들은 도움을 받으려니 하고 너그럽게 이해 부탁드립니다.^^

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