옵션전략 썸네일형 리스트형 '일목균형표의 기준선'을 응용하여 만든 선물옵션차트 광범위하게 사용하고 있는 '일목균형표의 기준선'을 응용하여 만든 선물옵션차트이다. 상단 파랑은 p 기간의 고점이고, 하단 빨강은 p 기간의 저점이다. 중간의 검정 선은 당연 기준선, 즉 p 기간의 중간값이다. 이 선물옵션차트가 과연 국선에서 잘 맞는지는 여전히 검증해봐야 하는 단계이지만, 해선에서는 철저하게 원칙을 지킬 때는 상당히 효과가 있는 것 같더라. 틱차트에서 틱주기를 바꾸면서 최적 틱주기를 찾든지, 틱주기를 고정한 다음, p 기간을 바꾸면서 최적 p 값을 찾든지 어느 것을 선택하든지, 가장 중요한 것은, 선물옵션 매매기준을 세우고 그 원칙을 생명과 같이 여기는 것이라 하겠다. 수식은 다음과 같다. 상단수식 Highest(High,Period) 기준선 수식 (Highest(High,Period)+.. 더보기 지수상승시 할수 있는 옵션전략 -콜백스프레드 콜백스프레드 적용시가 : 횡보하던 기초자산의 가격이 상승할것이라 예상될때 전략구성방법 : 기본적으로 콜 ATM을 1계약 매도하고 콜 OTM을 2계약 매수하여 상승시 상승비율만큼 이익이 증가 횡보시 손실이 발생하므로 유의 더보기 옵션전략 - 레이쇼 콜 스프레드 (Ratio Call Spread) 장세가 약보합으로 예상되나 큰 폭의 하락 가능성도 배제할수 없는 상황에서 사용할수 있는 적절한 옵션 전략이 바로 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)다. 콜옵션을 사용하는 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)는 행사가가격이낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 복수로 매도하는 전략을말한다. 예를 들면 현재 주가지수가 71.4인 상황에서 향후 약간은 상승할 가능성이 있으나 만기때까지 하락 가능성이 더 크다고 볼 경우에 행사가격이 70.0인9월물 콜옵션1계약을 1.50에 매수하고 행사가격이 72.5인 9월물 콜옵션2계약을 0.7에 매도하면 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)를 취할수 있다. 동 포지션은 만기에 주가지수가 70.1이하이면 손실을 보며 .. 더보기 이전 1 다음
