오늘의 선물옵션 관전 포인트!!

오늘의 선물옵션 관전 포인트!!

 

 

시장특이사항

외국인 현물 매수 3480억매수

삼전 쇼크(7.5%폭락), 삼전이 오늘 보합이다면 코스피는20P정도 상승

상하이 급락(2055 1.7%하락) 상하이지수의 바닥은?

한국1918(0.1%하락), 일본 0.2%상승, 중국 1.7%급락, 항셍0.4%하락

항셍H 1.4%급락

 

1. 삼전 외국계 매수(7.5% 하락) -외인 141,800주 매수(숏커버링)

28일 아침 국외증시 한국물DR - 삼성전자( % )

 

2. 외국인 수급

-3479억 매수, 전일 2161억 매도 매도에서 매수로

-코덱스 레버리지 55만 매도 , 인버스 3천주 매수 (약간하방)

-공매도 307 만

-코덱스관련은 금액은 미미하지만 방향성은 참고

-프로그램 외인매수 5484억 / 차익 1942억 , 비차익 3541 억

-프로그램차익 매수잔고 10조 818억. 전일비 1898억 증가

-주식선물 외인:+26497 / 기관: +19286 / 개인 : -42529

-선물 마감 베이시스 1.83

-미결제약정 : 113,947 전일비 +6028

(매수 누적일까? 매도누적일까?)

-외인 선물 149개 매도, 누적 3597개 매도(6월물 롤오버 제외)

!!! 감춰진 외인 선물매수 33,500개(정도)의 의미?

오늘 외인차익매수 1942억 (차익매수=선물매도, 주식매수)

매수차익만큼 선물매도량은 1530개정도 매도(평균단가적용)

실제 오늘 선물매도는 149개매도. 1380개정도가 감춰진 매수

8월1일부터 추정하면 약 33,000개 정도가 숨겨진 매수(외인들,

선물시장에서는 장세를 긍정적으로 보고있음)

외국인 개별주식은 -2005억 매도

외국인 개별종목

20일 -2724억

21일 -1376억

22일 -2166억 매도

23일 -2616억 매도 매도강도 증가

24일 -1570억 매도 여전히 매도지속

25일 -2005억 매도 매도강도 증가

외인 개별주식매수없이는 2000선 힘들것으로 판단

27일 장마감후 외인 옵션시장(누적기준)

257.5 ~ 247.5 (상단이 내려오고 있음. 하단은 그대로인듯)

옵션시장 외인은 오늘 255위로 보고있음

옵션수급자료가 추정치(불확실)를 포함하고 있으며 이를

분석하는 제가 지금은 하수이다는것을 꼭 참고하세요

또한 이 수치는 당일 하루판단용 임(매일 수급이 바뀜))

변동성 콜 18.6 , 풋 17.6 변동성괴리 +4.9

3. 기관수급

- 1178억 매도 (투신 2854억 매도-펀드환매관련)

연기금에서 421억 매수

- 코덱스레버리지 30만 매도, 인버스 370만 매수 (하방 )

-프로그램 기관매수 3130억매수 / 차익 1673억 , 비차익 1456억

기관 개별주식 4308억 매도

-주식형펀드 설정잔액 99조 0886억(계속줄어) -1998억

편드순유출 12일째 유출 740억유출

4. 야간선물 0.4%하락 - 외인 314개 매도 (방향 하방)

외국인 그제 176개 매수, 어제 2개 매수

오늘은 314개 매도 야선 외국인들은 오늘시장을 하락으로 판단

그러나 오늘까지 누적 7422개 매수. 앞으로의 향방은?

 

5. 미국증시

다우 0.24%하락, 나스닥 0.1%상승, S&P 0.1%하락

유럽증시

독일1.1%상승 , 프랑스 0.9%상승 , 영국(휴장),

이탈리아 0.8%상승 , 그리스 0.1%상승, 스페인 0.9%상승

스톡스600 0.4%상승

이머징마켙

인도 0.6%하락, 브라질 0.6%하락

 

국채 - 이탈리아10년 0.11%하락

3년 0.44%하락

스페인 10년 0.55%하락

3년 0.24%상승

 

6. 필라델피아반도체 지수 0.4%하락, 미국반도체주가

WTI유가 0.7%하락

원달러환율 1135.4(+1.3)

유로/달러 1.2497(0.13%하락)

 

7. K-VIX : 19.97(+0.3) (전일 19.67) 불안감이 서서히 고조

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----호재-----

1. 미국 - 31일 잭슨홀 버냉키연설 추가부양 기대감

찰스 에반스 시카고 연방준비은행 총재. 연방준비제도(Fed)

가 3차 양적완화(QE3)를 당장 실시하는 것은 물론 실업률

이 6~9개월간 계속 떨어질 때까지 이를 지속해야 한다고 주장

무제한 QE3 주장 (이 친구는 FED 투표권이 없음)

2. 한국 - 무디스 국가신용등급 A1에서 Aa3 1단계 상향조정

3. 그리스, 이탈리아, 스페인 -----무소식이 희소식 ?????

 

 

-----악재-----

1. 독일 -기업들의 경기체감지수 넉달 연속 하락. 2년여만에 최저수준

(유로존 위기 전이?

- 독일 중앙은행 총재. 유럽중앙은행(ECB)이 위기국

국채매입에 직접 나서는 것에 대해 - (마악에 빠지는 것과

같다)-며 반대

 

2. 스페인 - 2011년 성장률 0.7%성장에서 0.4%로 하향조정

3. 한국 - 한국은행. 8월 소비자심리지수(CSI) 99 전달보다 1포인트

하락

- 애플 삼전휴대폰 8개품목 판매금지 추진(갤럭시S3는 제외)
- 태풍볼라벤 북상(농작물피해우려 - 식탁물가상승)

- 태풍덴빈 한반도로 방향 바꿀듯

- 울산지역. 7월 수출 감소율이 33개월 만에 최대치

4. 중국 - 중소 수출기업들의 본거지 저장(浙江)성 원저우(溫州)시가

수출 부진의 직격탄

-7월 중국의 제조업 기업 순익 규모가 전년대비 5.4% 감소

1월부터 7월까지 제조업 기업의 순익 규모 전년대비 2.7%

4. 기타재앙

- 멕시코만 허리케인 -아이직

- 남미 최대 산유국인 베네수엘라 정유 시설. 폭발사고.

원유 공급에 대한 우려

- 칠레. 26일(현지시간) 규모 5.0의 지진(피해는 없는듯)

- 엘살바도르 7.4강진