기준가 썸네일형 리스트형 선물옵션 기준가 1포인트의 법칙 최근 변동성 제한 장세가 표현되면서 기준가 ± 1 포인트를 벗어나지 않는 작위적인 저점과 고점의 형성을 자주 목격하게 됩니다. 매도장세와 매수장세를 구분할 수 있는 범위가 더 줄어들었고 잔존일수와 균등 비례하지 않는 프리미엄 상태에서 델타의 축소는 대응의 프로토콜이 매수 일변도인 개인채널에서는 거의 해답을 찾기 어려운 상황이다...라고 말씀 드릴 수 있겠습니다. 옵션 합성에서 슬리피지를 줄일 수 있는 방법중 하나로 연구되어온 변동성의 제한은 시스템의 발달로 인해 위험을 회피하면서 안정적인 수익롤로 비춰지고 있는데 알고리즘의 발달과 파생시장의 역사를 대변하는 코스피 선물옵션 시장의 경우가 바로 이러한 매커니즘의 발달 단계를 잘 표현하면서 진화하고 있는 대표적 모델 중 하나라고 생각해 볼 수 있겠습니다. 최.. 더보기 이전 1 다음